المعيار كيلي

المعيار كيلي قبل قراءة هذا الدرس يجب عليك قراءة في السابق من خلال: استنادا 100+ الصفقات السابقة، يروي معيار كيلي لك ما هي النسبة المئوية من حساب التداول الخاص بك هل يمكن أن خطر بشكل معقول على الوضع التجاري الجديد مماثل. المعيار كيلي هو أداة متقدمة لإدارة الأموال التي تساعدك على العمل بها، وكم من المال يمكنك خطر على كل موقف التداول الجديد على أساس مدى كنت قد فعلت مع الصفقات المماثلة في الماضي. شيء واحد يجب أن نفهم عند استخدام معيار كيلي هو أن هذا هو أسلوب يستخدم للتنويع. التجار والمستثمرين لديهم تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بكيفية إدارة أسهمهم. وبعض التجار استخدام معيار كيلي إلى قاعدة والتجارة الفردية أو الاستثمار على، وبعضها الآخر سوف يستخدم هذا الأسلوب لتخصيص نسبة من حسابه على قطاع أو صناعة معينة. ويستند هذا المعيار كيلي على الصفقات السابقة يبدو في نتائج تداولاتك مماثلة سابقة ويعطيك ما يسمى كيلي عدد مئوية. هذا العدد يخبرك ما هي النسبة المئوية من حساب التداول الخاص بك هل يمكن أن تخاطر في هذا النوع من التجارة في الوقت الحالي. حساب معيار كيلي احتمال نسبة الفوز هو احتمال أن التجارة سيكون له عائد إيجابي. وبهذا الفوز إلى نسبة الخسارة يساوي مجموع أرباح التداول مقسوما على مجموع الخسائر التداول الخاص بك. حساب معيار كيلي هو بسيط نسبيا وتعتمد على عنصرين أساسيين: استراتيجية التداول الخاصة بك في نسبة الفوز احتمال والفوز لنسبة الخسارة. احتمال نسبة الفوز هو احتمال أن التجارة سيكون له عائد إيجابي. وبهذا الفوز إلى نسبة الخسارة يساوي مجموع أرباح التداول مقسوما على مجموع الخسائر التداول الخاص بك. وهذه تساعدك على التوصل إلى عدد دعا نسبة كيلي. هذا يعطيك دليل على ما هي النسبة المئوية من حساب التداول الخاص بك هو الحد الأقصى يجب خطر على أي تجارة معينة. صيغة لنسبة كيلي تبدو مثل هذا: كيلي٪ = W - [(1 - W) / R] كيلي٪ = نسبة كيلي W = فوز نسبة احتمال (إجمالي عدد الصفقات الفوز / إجمالي عدد الصفقات) R = فوز لنسبة الخسارة (المبلغ الإجمالي التي اكتسبتها الفوز الصفقات / المبلغ الإجمالي فقدت من فقدان الحرف) مثال على حساب النسبة المئوية كيلي وفيما يلي مثال على كيفية حساب كيلي٪: حساب W دعونا نقول لكم ان تم التداول مع النظام الذي أعطاك 40 التجارات الرابحة و 60 تجارة خاسرة. حساب R حساب كيلي٪ إن حساب لكيلي٪ ثم على النحو التالي: كيلي٪ = W - [(1 - W) / R] كيلي٪ = 0.4 - [(1 - 0.4) / 3] كيلي٪ = 0.2 أو 20٪ هذا يعني أنه يمكنك المخاطرة 20٪ من الأسهم الخاصة بك في استثمار واحد أو التجارة. بالطبع، هذا لا يعني أن كنت قاعدة عمياء 20٪ من حسابك على التجارة اذا كنت يوم التداول أو إجراء أي نوع من التداول على المدى القصير - سلسلة من الخسائر سوف يمسح حسابك على الفور. ومع ذلك، قد إذا كنت تتاجر أو الاستثمار على المدى الطويل أو تساعدك على تنويع محفظة الاستثمار الخاص وتخصيص نسبة من الأسهم التداول الخاص بك لبعض الأصول. عندما الإفراط في ركوب المعيار كيلي ومن المهم عدم الإفراط في الاعتماد على كيلي الفرقان كطريقة الوحيد للحكم على أحجام موقف وتحمل المخاطر. كما هو الحال مع جميع أشكال تقنيات إدارة الأموال والحسابات، يجب العمل دائما - والعصا ل - مستوى المخاطر الأقصى لأي تجارة، بغض النظر عما الصيغ مثل معيار كيلي ان اقول لكم. لا تبالغ في الاعتماد على معيار كيلي - أبدا خطر أكثر من حساب التداول الخاص بك على موقف واحد من الحد الأقصى المعتاد مستوى المخاطر الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة كيلي يشير إلى أنك قد خطر ما يصل إلى 50٪ من رصيد حسابك في صفقة واحدة وكنت - مثل معظم التجار - أن يكون أقصى مستوى أقل بكثير من المخاطر، يجب أن نتجاهل ما يشير إلى نسبة كيلي في هذه الحالة والعودة إلى أقصى مسؤوليتك كمعيار. كيف لي أن أعرف بلدي تحمل المخاطر؟ فقط سوف نعرف التسامح مسؤوليتك. وسوف يستند على كيفية التعامل مع أثر الخسائر في حسابك. إن لم يكن أبدا موضع شك، والتمسك التداول مع الحد الأقصى للحكم إدارة المخاطر 2٪. التجار عن اتخاذ وجهة نظر مختلفة حول ما ينبغي أن يكون هذا أقصى مستوى، على أساس استراتيجياتها التجارية الشخصية وتحمل المخاطر. أهم شيء أن نضع في الاعتبار عند تحديد مستوى الحد الأقصى لخطر هو كيف يمكن لأي خسائر ستؤثر حساب التداول الخاص بك وكيف يمكن لهذه الخسائر سيؤثر علم النفس التداول الخاصة بك، الخ على سبيل المثال، إذا كان لديك تحمل المخاطر عالية جدا فمن المرجح أن يجازف نسبة أكبر من رصيد حسابك في خط مع نسبة كيلي. وهذا يؤدي إلى عائدات أعلى بكثير عند التداول الخاص بك هو ناجح ولكن أكثر ضررا يضرب الكثير لرصيد حسابك عندما لا يكون. إذا كان لديك التسامح مخاطر منخفضة جدا يجب أن تبقي مسؤوليتك على كل التجارة منخفضة للغاية، رغم ما توحي نسبة كيلي. وهذا يؤدي إلى أرباح أصغر بكثير ولكن يضرب أيضا أصغر لرصيد حسابك عندما تذهب الصفقات خاطئة. إن لم يكن أبدا موضع شك، والتمسك تداول مع مستوى المخاطر الحد الأقصى من 2٪ من حسابك. قاعدة الحساب الخاص بك على 100+ الصفقات في ظروف السوق مماثلة لمزيد من الصفقات كنت قاعدة الحسابات الخاصة بك، وأكثر دقة نسبة كيلي الخاص سيكون. للبدء، يجب أن تأخذ ما لا يقل عن 100 الصفقات بعين الاعتبار للتأكد من أن لديك استراتيجية مربحة. استخدام معيار كيلي، تبدأ من خلال تسجيل كل ما تبذلونه من الصفقات في مجلة التداول. تفاصيل حجم والتوجيه، وهدف الربح ونتيجة كل موقف. فقط مرة واحدة لديك حوالي 100 الصفقات المماثلة هل لديك ما يكفي من البيانات لقاعدة الحسابات الخاصة بك على. لمعرفة كيفية اختبار استراتيجية، انتقل إلى الدرس التالي: